阿罗-普拉特度量
阿罗-普拉特度量 是对一个决策者的风险厌恶程度的度量。它由肯尼思·阿罗和约翰·普拉特的名字命名。
定义
设 是一个可微分的效用函数, 那么一个 绝对风险厌恶 的阿罗-普拉特度量被定义为
。
相对风险厌恶 的阿罗-普拉特度量则是
。
一个决策者 可以被认为比另一个决策者 更厌恶风险(更稳健), 当从他们各自的效用函数 和 可以得出
时。
特性
阿罗-普拉特度量相对于效用函数的一个正线性转换是一个常量,并且因此适用于诺伊曼-摩根斯坦理论。
阿罗-普拉特度量 是对一个决策者的风险厌恶程度的度量。它由肯尼思·阿罗和约翰·普拉特的名字命名。
设 是一个可微分的效用函数, 那么一个 绝对风险厌恶 的阿罗-普拉特度量被定义为
。
相对风险厌恶 的阿罗-普拉特度量则是
。
一个决策者 可以被认为比另一个决策者 更厌恶风险(更稳健), 当从他们各自的效用函数 和 可以得出
时。
阿罗-普拉特度量相对于效用函数的一个正线性转换是一个常量,并且因此适用于诺伊曼-摩根斯坦理论。