霍夫丁不等式

霍夫丁不等式(英语:Hoeffding's inequality)适用于有界的随机变量。设有两两独立的一系列随机变量。假设对所有的都是几乎有界的变量,即满足:

那么这n个随机变量的经验期望:

满足以下的不等式[1]

参考文献

  1. ^ Wassily Hoeffding, Probability inequalities for sums of bounded random variables, Journal of the American Statistical Association 58 (301): 13–30, March 1963. (JSTOR)(英文)