伊藤过程伊藤过程，又称扩散过程。 布朗运动是伊藤过程的一个例子. 伊藤过程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式： d X t = μ ( t , X t ) d t + σ ( t , X t ) d W t , {\displaystyle \mathrm {d} X_{t}=\mu (t,X_{t})\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X_{t})\,\mathrm {d} W_{t},} W 表示 标准布朗运动，μ 和 σ 符合利普希茨连续条件的可测函数 | μ ( x ) − μ ( y ) | + | σ ( x ) − σ ( y ) | ≤ C | x − y | {\displaystyle |\mu (x)-\mu (y)|+|\sigma (x)-\sigma (y)|\leq C|x-y|}
